Видео объясняет, как анализировать рынок, глядя на цену, объёмы и контекст, а не на фигуры баров. Рассматриваются волатильность, ликвидность, работа с уровнями, сценарии после пробоя и практические правила входа и выхода.
Темы / структура
- Основной подход: цена, а не фигуры
- Ключевые условия рынка: волатильность и ликвидность
- Объёмы, дельта, типы ордеров
- Чтение баров
- Уровни, зоны, диапазоны и пробой
- Сценарии после пробоя: тест, манипуляция, построение диапазона
- Практика входа, стопа, тейка и выхода
Ключевые мысли
1. Основной подход
- Не нужно анализировать фигурки баров, расстояния и делать сравнения — это только запутывает. Смотреть надо на цену и движение цены со стороны покупателя и продавца, как на волну.
- Мы всегда покупаем и продаём цену актива, а не фигуры баров. Как при покупке мандаринов: смотрим на качество и цену.
- Контекст — это основное. В контекст входят: направление и тип сделки (по тренду / контртренд), актив, волатильность, ликвидность.
- Анализ — 95% времени, решение — в моменте.
2. Волатильность и ликвидность
- На рынке меняются только две вещи: волатильность и ликвидность. Если торговая система рабочая, она продолжит работать независимо от того, знают о ней другие.
- Для заработка нужна волатильность: рынок должен ходить. При низкой волатильности заработать практически нечего.
- Ликвидность — это количество участников и товарооборот. Нужно выбирать активы с достаточной ликвидностью и волатильностью.
3. Объёмы, дельта, ордера
- Объёмы показывают, сколько денег было вложено по определённой цене. Нужны только пиковые объёмы.
- Дельта показывает рыночные ордера. Рынком правят агрессоры — те, кто покупает/продаёт по рынку и толкает цену. Стоп-лоссы — это тоже рыночные ордера.
- Лимитный ордер — желание купить/продать по определённой цене; рыночный — покупка по любой цене, которая двигает цену.
4. Чтение баров
- Бары — это упрощённый способ записи движения цены: где были объёмы, где покупки, где продажи. Мыслить нужно ценой, а не фигурами.
- В баре важны только open/high/low/close. Закрытие выше открытия — покупки, ниже — продажи. Форма баров не имеет значения; важен контекст и последнее действие.
- Смотрим бары в конкретных местах: в импульсной фазе, при пробое, при построении уровней / диапазона, при защите уровня и в ходе в сделку.
5. Уровни, зоны, диапазоны
- Через бары отмечаем зоны, где были самые большие деньги, и ждём цену к уровню. Важно понимать контекст: как цена подходит к уровню — на объёме или без объёма, защита, манипуляция или пробой.
- Уровень отмечаем по high/low бара. Зона — это область усилия (деньги). Однако решение о входе принимается по факту, в момент манипуляции, а не заранее.
- В середине диапазона не лезем, работаем только на границах — зоне продавца и зоне покупателя.
- Если подход к зоне без объёма — это тест; если со всплеском объёма — усилие со стороны продавца, нужно ждать возобновления от покупателя.
6. Сценарии после пробоя
- Движение строится по схеме: усилие (объём) → тест → манипуляция → возобновление. Тест может пройти и без манипуляции — тогда возобновление идёт сразу, сделки нет.
- После пробоя работаем по двум сценариям:
- Отработка теста — тест может быть в трёх вариантах; тест разрешено брать через М5, но с риском, что на старшем таймфрейме сделают манипуляцию.
- Построение диапазона — если импульса нет, рисуем диапазон по экстремумам, сделки от границ, у противоположной границы — контртренд. Вход только по манипуляции.
- Если после пробоя появляется зона с объёмом (импульсная фаза), ждём подход цены к этой зоне, тест и манипуляцию.
- Для контртрендовой сделки нужно помнить условия: дневной таймфрейм — рубежный уровень или текущий уровень; часовой таймфрейм — рубежный уровень или текущий в фазе баланса. На М5 смотрим, где происходит модель.
- Тест часового таймфрейма можно взять через М5 и манипуляцию М5. Модель: усилие → тест → манипуляция.
- После пробоя работаем от теста по трём вариантам. Если цена не пришла на тест и ушла в импульс, выделяем зону усилия покупателя по закрытию (не по максимуму).
7. Практика входа и выхода
- После входа ставим стоп и тейк. Не торгуем время: цена может идти к цели 2, 3, 4 часа — это нормально. Не выходим раньше без подтверждения.
- Выход оправдан, если появилось подтверждение разворота: пошёл объём в обратную сторону, красная дельта, слабые покупки/продажи. Тогда закрываемся в ноль/безубыток или по стопу.
- Нужно зарисовать схемы всех зон, выучить сценарии и места, где смотрим бары.
Цифры и факты
- Пример цены открытия: 119 500.
- Пример диапазона движения: от 10 до 14; зона покупок от 12 до 14, последний продавец по 13, затем снижение до 11 и новый подъём.
- За 3 часа торгов самым большим объёмом была зона от 12 до 14.
- Таймфреймы в лекции: 5 минут, 10 минут, час.
- Пример волатильности: дневной АТР = 2 000 руб.; стоп = 200 руб.; тейк = 600–800 руб.
- При увеличении волатильности до 5 000 руб.: стоп = 1 000 пунктов, тейк = 3 000–4 000 пунктов. Внутри диапазона можно заработать 2 000, 3 000, 5 000 пунктов и больше.
- Летом 2016 года волатильность была очень низкой — диапазон всего около 500 пунктов.
- Пример объёма: куплено 10 контрактов и продано 10 контрактов = итого 20 контрактов. При цене 1 контракта 10 000 руб. вложено 20 000 руб.
- Слева объём был 5 000 руб., справа — 2 000 руб.
- Пример ликвидности: товарооборот 1 000 руб. (10 участников) против 1 000 000 руб. (1 000 участников); на крупных рынках — десятки миллионов.
- В примере: объёмный бар при пробое, затем меньший объём, затем выкинули объём — нет объёма.
- Цифры 1, 2, 3, 4, 5 использованы как порядок баров/объёмов в примерах.
- 95% — доля анализа и сбора информации; решение принимается в момент манипуляции.
- Цена может идти к цели 2, 3, 4 часа — это нормально.
Термины
- Контекст — совокупность условий: направление, тип сделки (тренд/контртренд), актив, волатильность, ликвидность, фаза рынка.
- Бар — элемент графика, показывающий движение цены за период (таймфрейм).
- Покупатель / продавец — стороны, участвующие в сделке; анализируем их активность через цену и объёмы.
- Уровень — зона, где был значительный объём / большие деньги, от которой ожидается реакция цены.
- Диапазон — боковое движение между двумя границами (зона продавца и зона покупателя).
- Пробой — выход цены из диапазона или уровня.
- Защита уровня — реакция цены при подходе к уровню (отскок, разворот).
- Манипуляция — ложный пробой / движение, собирающее стопы перед разворотом.
- Тренд / контртренд — сделка по направлению движения / против него.
- **Волатильность